Προθερμάνετε τον φούρνο στους 200 βαθμούς στον αέρα.

Πλύντε πολύ καλά και έπειτα κόψτε τα παντζάρια σε πολύ λεπτές φέτες. Τοποθετείστε τα σε ταψί, πάνω σε χαρτί ψησίματος. Ραντίστε με ελαιόλαδο και αλατοπίπερο και βάλτε τα στον φούρνο για 20 λεπτά ή μέχρι να γίνουν μαλακά και να έχουμε ψηθεί καλά.

Σε ένα άλλο ταψί τοποθετείστε τη σφολιάτα και γύρω-γύρω διπλώστε την. Με ένα πηρούνι τρυπίστε παντού τη σφολιάτα. Βάλτε τη στον φούρνο για 15 λεπτά και μόλις την βγάλετε πιέστε την μέση με μια σπάτουλα να κατέβει το κέντρο κάτω. 

Τοποθετείστε τα παντζάρια και το κατσικίσιο τυρί και την ψήστε  για άλλα 10 λεπτά.

Προσθέστε τα καρύδια και ψήστε για άλλα 3 λεπτά.

Αφού την αφαιρέσετε από τον φούρνο, τοποθετείστε και  την ρόκα.